TOWARY

999 zł / 4 tygodnie (umowa na 48 tygodni)
999 zł / 4 tygodnie (umowa na 12 tygodni)
999 zł / 4 tygodnie (umowa na 4 tygodnie)

Trial 999 zł* / miesiąc

*jedna osoba może tylko raz skorzystać
z okresu testowego

Zamów

Strona SygnalyTransakcyjne.pl w tej chwili nie prowadzi sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem domeny oraz strony z całym jej zapleczem skontaktuj się z nami: info@sygnalytransakcyjne.pl

 

Opis:

Poniżej prezentujemy pierwszą z naszych strategii, która wykorzystuje siłę trendu. Cechy charakterystyczne, na które szczególnie powinieneś zwrócić uwagę analizując opis to:

- mała ilość sygnałów (średnio 4 transakcje na miesiąc),
- dobra relacja osiągniętego zysku do drawdownu (12,56),
- niska trafność (24,1 %),
- długi ciąg transakcji stratnych (31),
- długie okresy płytkich drawdownów (552 dni).

Wszystkie statystyki strategii TOWARY opublikowane na tej stronie nie zawierają kosztów transakcyjnych oraz ewentualnych poślizgów. Subskrybent musi być świadomy, że rzeczywiste wyniki strategii będą gorsze od tych publikowanych na stronie. Wielkość różnic zależy od brokera, z którego korzysta Subskrybent oraz umiejętności realizowania sygnałów.

 

Typ strategii: trendowa, end of the day

Rynki występowania: miedź (HG), złoto (GC), kukurydza (ZC), pszenica (ZW), soja (ZS), mączka sojowa (ZM), Nasdaq (NQ), Russell (TF), DAX (GX), Gaz ziemny (NG), benzyna (RB), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD)

 

Hipotetyczne miesięczne wyniki strategii (liczone dla jednego kontraktu, wyrażone w $).

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2012 4 655$ -2 385$ 10 759$ -1 563$ 473$ -455$ 728$ 920$ -1048$ -530$ -1408$ -1091$

Hipotetyczne miesięczne wyniki strategii (liczone dla jednego kontraktu, wyrażone w tickach).

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2012 - - - - - -63 80 61 -87 -52 -122 -99

 

Wyniki historyczne (backtest):

Historyczne hipotetyczne miesięczne wyniki strategii (liczone dla jednego kontraktu).

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2007 -493$ 2 425$ -688$ 1 553$ -1 125$ -1 238$ -428$ -1 823$ -558$ 11 393$ 5 700$ 1 380$
2008 9 321$ 2 575$ -295$ 2 363$ -745$ -673$ -3 627$ -330$ 778$ 32 585$ 9 769$ 9 225$
2009 -180$ -978$ 1 025$ -1 105$ 0$ -495$ 7 200$ 11 810$ 310$ 13 227$ -865$ -1 315$
2010 125$ 1 295$ -1 241$ 1 690$ -665$ -940$ -1 100$ -1 248$ -1 655$ -2 125$ 1 848$ -448$
2011 -1 138$ -1 450$ 3 353$ -670$ 8 078$ -460$ 9 061$ 840$ -388$ -710$ 5 598$ 0$

 

Poniższe statystyki oraz krzywa kapitału zostały obliczone na podstawie hipotetycznych wyników transakcji z okresu od  01.01.2007 do 31.12.2011. Wielkość transakcji za każdym razem była taka sama i wynosiła 1 kontrakt.

 

 

Krzywa kapitału ma silny charakter wzrostowy. Drawdowny były płytkie, ale długie. Najdłuższy z nich miał miejsce w całym 2010 roku i pierwszych pięciu miesiącach 2011 oraz trwał 552 dni. Biorąc pod uwagę długość drawdownów, sugerujemy subskrypcję tej strategii na okres minimum 12 miesięcy. Poniżej tego okresu mała ilość transakcji (średnio 46 na rok) wpłynie na losowy charakter osiąganych rezultatów w krótszych horyzontach czasowych. Warto również zwrócić uwagę na bardzo korzystną relację drawdownu (-9 653$) do wypracowanego zysku (121 279$), wynosi ona 12,56 (patrz tabelka poniżej, pole „Return pct.”).

 

Statystyki oparte na hipotetycznych wynikach transakcji (liczone dla jednego kontraktu).

Ogólne:
Total net profit (całkowity zysk): 121 279 $
Total trades (ilość transakcji): 224
Average trade (średni zysk/strata na transakcji): 541 $
Max. drawdown (obsunięcie kapitału): -9 653 $
Pct. in the market (czas obecności na rynku): 2,5 %
Avg. # of bars in trade (średnia długość trwania pozycji wyrażona w ilości barów): 2,27
Avg. # of trades per year (średnia ilość transakcji w roku): 46
Profit factor (suma zysków/suma strat): 3,23
Winning percentage (skuteczność): 24,1 %
Payout ratio (średni zysk/średnia strata): 10,17
CPC index: 7,91
Expectancy (wartość oczekiwana): 169,17 %
Return pct. (relacja zysku do drawdownu): 1 256,3 %
Miesięczna analiza zysków:
Average monthly profit (średni miesięczny zysk): 2 056 $
Monthly Sharpe ratio: 0,36
Annualized Sharpe ratio: 1,25
Transakcje zyskowne:
Total winners (ilość transakcji zyskownych): 54
Gross profit (suma zysków): 175 688 $
Average win (średni zysk): 3 253 $
Largest win (największy zysk): 13 625 $
Most consec wins (najdłuższy ciąg transakcji zyskownych): 6
Avg. # of consec wins (średnia długość ciągu transakcji zyskownych): 1,8
Avg. # of bars in wins (średnia długość pozycji zyskownej): 7,91
Transakcje stratne:
Total losers (ilość transakcji stratnych): 170
Gross loss (suma strat): -54 408 $
Average loss (średnia strata): -320 $
Largest loss (największa strata): -1 095 $
Most consec loss (najdłuższy ciąg transakcji stratnych): 31
Avg. # of consec loss (średnia długość ciągu transakcji stratnych): 5,48
Avg. # of bars in loss (średnia długość pozycji stratnej): 0,48

 

Strategia trendowa TOWARY, jak wszystkie oparte na grze z trendem, ma stosunkowo niską skuteczność, wynosi ona 24,1%.  W związku z tym, dla niektórych traderów, realizowanie tej strategii może być trudne lub wręcz niemożliwe. Niska trafność jest jednak rekompensowana bardzo korzystną relacją między średnią wygraną, a średnią stratą (współczynnik Payout ratio wynosi 10,17). Oznacza to, że średnia wygrana jest ponad 10 razy większa od średniej przegranej.

Kolejnym istotnym parametrem, a także cechą charakterystyczną dla strategii trendowych, jest długi ciąg transakcji stratnych. W badanym okresie było to 31 pozycji z rzędu. Aby ograniczyć negatywne skutki z tego wynikające (w skrajnych przypadkach bankructwa), niezwykle ważne jest odpowiednie dopasowanie zasad zarządzania kapitałem. Maksymalne ryzyko w tej strategii, jakie sugerujemy Klientom, nie powinno przekraczać 1% całości kapitału. Przy przyjęciu takiego poziomu ryzyka, Klient i tak musi być przygotowany na drawdown wielkości około 30%.

Strategia generuje małą ilość sygnałów. Z racji tego jest stosunkowo łatwa w użyciu. Z drugiej jednak strony niezwykle ważna jest regularność i konsekwencja przy jej realizowaniu. Opuszczenie nawet jednego sygnału może znacznie wpłynąć na roczny wynik. Sprawdź w tabeli na samej górze strony, ile straciłbyś potencjalnego zysku, gdybyś z jakiegoś powodu nie realizował naszych sygnałów w październiku 2008 roku. Przed dokonaniem zakupu, warto zastanowić się czy i jak będzie realizowana strategia w przypadku np. choroby lub urlopu.

Stratna transakcja jest zamykana bardzo szybko – często nawet tego samego dnia. Jednak w przypadku zysku, powinieneś być przygotowany do dłuższego przebywania na rynku – średnio 7,91 dni tradingowych. W wielu przypadkach zyskowna transakcja będzie trwała kilkanaście, a nawet więcej dni.

 

Hipotetyczne roczne wyniki strategii liczone dla jednego kontraktu.

2007 2008 2009 2010 2011
Total trades (ilość transakcji): 48 47 40 55 34
Winning pct. (skuteczność): 13,67% 38,30% 27,5% 10,91% 32,35%
Average win (średni zysk): 3 242 $ 4 129 $ 3 275 $ 1 455 $ 2 788 $
Average loss (średnia strata): -246 $ -461 $ -326 $ -269 $ -372 $
Payout ratio: 13,19 8,95 10,06 5,40 7,49
Profit factor: 2,64 5,56 3,82 0,66 3,58
Average trade: 335 $ 1 297 $ 665 $ -81 $ 650 $
Largest loss (największa strata): -855 $ -1 095 $ -610 $ -668 $ -715 $
Profit (zysk): 16 099$ 60 945 $ 26 585 $ -4 464 $ 22 114 $

 

Analiza wyników historycznych z zarządzaniem kapitałem:

Poniższe wyniki strategii w poszczególnych latach oraz krzywa kapitału zostały obliczone na podstawie hipotetycznych wyników transakcji z okresu od  01.01.2007 do 31.12.2011. Wielkość ryzyka w każdej transakcji wynosiła 1% całości kapitału.

 

 

Na powyższej krzywej kapitału wyraźnie widać drawdown, który miał miejsce od początku 2010 roku do połowy 2011 rok. Przy ryzyku w pojedynczej transakcji równym 1%, wyniósł on nieznacznie ponad 30%. Przy ryzykowaniu 2% wyniósłby on już ponad 60%, a przy 3% byłoby to już praktycznie bankructwo.

 

Hipotetyczne roczne wyniki strategii liczone dla kapitału początkowego 100 000$.

2007 2008 2009 2010 2011
Total trades (ilość transakcji): 48 47 40 55 34
Winning pct. (skuteczność): 13,67% 38,30% 27,5% 10,91% 32,35%
Average win (średni zysk): 10 809 $ 39 504 $ 113 231 $ 81 449 $ 170 805 $
Average loss (średnia strata): -760 $ -4 037 $ -12 581 $ -15 307 $ -23 335 $
Payout ratio: 14,22 9,78 9,00 5,32 7,32
Profit factor: 2,84 6,08 3,41 0,65 3,50
Average trade: 1 168 $ 12 638 $ 22 018 $ -4 752 $ 39 475 $
Largest loss (największa strata): -2 565 $ -18 803 $ -36 300 $ -39 383 $ -72 215 $
Profit (zysk): 56 076$ 593 987 $ 880 700 $ -261 367 $ 1 342 164 $
Capital accumulated (kapitał): 156 076 $ 750 063 $ 1 630 763 $ 1 369 396 $ 2 711 560 $
Avg. # of bars in trade: 1,63 3,45 3,03 1,24 2,35
% increase (wzrost): 56,08 %  380,58 % 117,42 % -16,03 % 98,01 %

 

Ważne informacje:

Sygnały są wysyłane od niedzieli do czwartku w godzinach wieczornych (do 23:30 czasu polskiego). Subskrybent powinien złożyć odpowiednie zlecenie w swoim biurze maklerskim w ciągu godziny od otrzymania sygnału. Przy składaniu zlecenia należy uwzględnić ewentualny spread właściwy dla konkretnego brokera.

Sygnał jest ważny tylko w ciągu jednego dnia. Jeśli transakcja nie zostanie otwarta, należy anulować zlecenie na rynku.

Po otwarciu transakcji, każdego następnego dnia, subskrybent będzie otrzymywał wiadomość e-mail z aktualnym poziomem zlecenia obronnego. Przenoszenie stop lossa w kierunku zgodnym z ruchem ceny jest niezbędnym elementem strategii.

Sugerowane maksymalne zaangażowanie kapitału: 1%

Sugerowany minimalny okres subskrypcji: 48 tygodni

 

Informacje dodatkowe:

Przed zakupem subskrypcji sygnału dokładnie przeczytaj i zrozum cały opis strategii. Odpowiedz sobie na pytanie czy spełnia ona Twoje oczekiwania i czy będziesz w stanie ją realizować? Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie rozumiesz czegoś, potrzebujesz wyjaśnień, skontaktuj się z nami.

Grając na giełdzie lub rynku FOREX musisz być świadomy ryzyka ponoszonego przy tego rodzaju inwestycjach. Upewnij się, że Twoja sytuacja finansowa pozwala Tobie na utratę części lub całego zainwestowanego kapitału. Dla własnego dobra i bezpieczeństwa bezwzględnie przestrzegaj zasad zarządzania kapitałem (artykuł o zarządzaniu kapitałem możesz przeczytać tutaj). Wszystkich subskrybentów zachęcamy również do przeczytania naszego artykułu pt.: „Jak skutecznie korzystać z sygnałów?”.

Zdecydowanie rekomendujemy trading w oparciu o nasze sygnały na regulowanym rynku giełdowym. Jeśli jednak nie masz takiej możliwość, rozważ możliwość korzystania z usług wysokiej jakości brokerów typu ECN. Strategie, które oferujemy są dokładnie przetestowane i sprawdzone pod kątem ich wykorzystania na realnym rynku. Musisz być jednak świadomy, że wyniki mogą się różnić w zależności od brokera, z którego korzystasz. Wpływ na ostateczny rezultat strategii mają między innymi takie czynniki, jak: szybkość realizowania zleceń przez brokera, poślizgi, wielkość depozytów zabezpieczających, ograniczenia przy ustawianiu zleceń oczekujących typu stop oraz limit. W interesie Subskrybenta jest wybór biura maklerskiego oferującego usługi wysokiej jakości, które umożliwią skuteczne realizowanie naszej strategii.

 

Przydatne informacje:

Pytania i odpowiedzi – wszystko na temat subskrypcji sygnałów

Regulamin

Polityka realizacji zamówień

 

Pamiętaj: Your job as Professional Trader is to follow your rules!