FOREX

999 zł / 4 tygodnie (umowa na 48 tygodni)
999 zł / 4 tygodnie (umowa na 12 tygodni)
999 zł / 4 tygodnie (umowa na 4 tygodnie)

Trial 999 zł* / miesiąc

*jedna osoba może tylko raz skorzystać
z okresu testowego

Zamów

Strona SygnalyTransakcyjne.pl w tej chwili nie prowadzi sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem domeny oraz strony z całym jej zapleczem skontaktuj się z nami: info@sygnalytransakcyjne.pl

 

Opis:

Rynek FOREX cieszy się rosnącą popularnością wśród polskich traderów i inwestorów. Wychodzimy na przeciw ich oczekiwaniom. Poniżej prezentujemy wyniki strategii transakcyjnej generującej sygnały na najpopularniejsze pary walutowe. Strategia może być wykorzystana zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i kontraktów CFD. Cechy charakterystyczne, na które szczególnie powinieneś zwrócić uwagę analizując opis to:

- dobra relacja osiągniętego zysku do drawdownu (10,97),
- krótki czas obecności na rynku (średnia długość transakcji jest mniejsza niż 60 minut).

Strategia wybiciowa FOREX jest alternatywą dla osób, które nie są w stanie realizować naszej strategii trendowej. Strategia wybiciowa oferuje wyższą trafność oraz krótszy ciąg transakcji stratnych.

Wszystkie statystyki strategii FOREX opublikowane na tej stronie nie zawierają kosztów transakcyjnych oraz ewentualnych poślizgów. Subskrybent musi być świadomy, że rzeczywiste wyniki strategii będą gorsze od tych publikowanych na stronie. Wielkość różnic zależy między innymi od brokera, z którego korzysta Subskrybent oraz umiejętności realizowania sygnałów.

 

Typ strategii: wybiciowa, end of the day

Rynki: aud/usd, gbp/usd, eur/usd, chf/usd, nzd/usd, usd/jpy, usd/cad

 

Hipotetyczne miesięczne wyniki strategii (liczone dla jednego kontraktu, wyrażone w $).

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2012  328 $ 509 $ 2 638 $ -780 $ 1 165 $ 87 $ -1318 $ -642 $ -1760 $ -284 $ 232 $ -736 $

Hipotetyczne miesięczne wyniki strategii (liczone dla jednego kontraktu, wyrażone w tickach).

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2012 - - - - - 17 -117 -50 -163 -26 42 -92

 

Wyniki historyczne (backtest):

Historyczne hipotetyczne miesięczne wyniki strategii (liczone dla jednego kontraktu).

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2007 -504 $ 49 $ 301 $ 1 618 $ -316 $ -711 $ 350 $ 974 $ -839 $ 215 $ 1 594 $ 941 $
2008 355 $ 2 959 $ 3 233 $ -1 639 $ -1 003 $ -1 095 $ 1 516 $ -260 $ 1 201 $ 314 $ -699 $ 5 488 $
2009 918 $ 3 461 $ -835 $ 1 705 $ -2 079 $ 3 346 $ 2 585 $ -133 $ 2 817 $ 1 291 $ -165 $ 2 499 $
2010 -282 $ 909 $ -665 $ 1 655 $ 652 $ -75 $ 190 $ 743 $ 501 $ 1 480 $ -44 $ 1 803 $
2011 -537 $ 704 $ -1 203 $ -538 $ 1 117 $ 1 328 $ 3 314 $ 218 $ 417 $ 4 484 $ 1 514 $ 278 $

 

Poniższe statystyki oraz krzywa kapitału zostały obliczone na podstawie hipotetycznych wyników transakcji z okresu od  01.01.2007 do 31.12.2011. Wielkość transakcji za każdym razem była taka sama i wynosiła 1 kontrakt.

 

 

Krzywa kapitału ma charakter stabilnego, silnego wzrostu. Relacja drawdownu (4 321$) do wypracowanego zysku (47 414$) wynosi 10,97 (patrz tabelka poniżej, pole „Return pct.”). Najdłuższy drawdown miał miejsce w drugiej połowie 2008 roku i trwał 245 dni. Pozostałe drawdowny były płytkie i stosunkowe krótkie w czasie. W związku z tym sugerowany minimalny okres subskrypcji dla tej strategii to jeden kwartał. W tabelce na samej górze strony można znaleźć potwierdzenie, że większość trzymiesięcznych okresów zakończyłaby się z zyskiem.

 

Statystyki oparte na hipotetycznych wynikach transakcji (liczone dla jednego kontraktu).

Ogólne:
Total net profit (całkowity zysk): 47 414 $
Total trades (ilość transakcji): 999
Average trade (średni zysk/strata na transakcji): 47 $
Max. drawdown (obsunięcie kapitału): -4 321 $
Pct. in the market (czas obecności na rynku): 0,2 %
Avg. # of bars in trade (średnia długość trwania pozycji): 0,03
Avg. # of trades per year (średnia ilość transakcji w roku): 200,4
Profit factor (suma zysków/suma strat): 1,45
Winning percentage (skuteczność): 29,7 %
Payout ratio (średni zysk/średnia strata): 3,43
CPC index: 1,48
Expectancy (wartość oczekiwana): 31,60 %
Return pct. (relacja zysku do drawdownu): 1 097,2 %
Miesięczna analiza zysków:
Average monthly profit (średni miesięczny zysk): 790 $
Monthly Sharpe ratio: 0,52
Annualized Sharpe ratio: 1,8
Transakcje zyskowne:
Total winners (ilość transakcji zyskownych): 297
Gross profit (suma zysków): 152 852 $
Average win (średni zysk): 515 $
Largest win (największy zysk): 1 346 $
Most consec wins (najdłuższy ciąg transakcji zyskownych): 7
Avg. # of consec wins (średnia długość ciągu transakcji zyskownych): 1,63
Avg. # of bars in wins (średnia długość pozycji zyskownej): 0,04
Transakcje stratne:
Total losers (ilość transakcji stratnych): 702
Gross loss (suma strat): -105 438 $
Average loss (średnia strata): -150 $
Largest loss (największa strata): -1 374 $
Most consec loss (najdłuższy ciąg transakcji stratnych): 17
Avg. # of consec loss (średnia długość ciągu transakcji stratnych): 3,84
Avg. # of bars in loss (średnia długość pozycji stratnej): 0,02

 

Strategia generuje około 16 transakcji w miesiącu. Czas trwania transakcji jest jednak dosyć krótki. Z racji, że zlecenia stop loss są ustawiane blisko rynku, transakcje  stratne są zamykane średnio po około jednej godzinie, natomiast zyskowne trwają nieznacznie dłużej, średnio około dwóch godzin.

Trafność strategii wynosi około 30%. Jednak mimo stosunkowo niewielkiemu odsetkowi trafnych transakcji, dobra relacja średniej wygranej do średniej straty (Payout ratio 3,43) pozwala strategii generować zyski. Średnia wygrana w pojedynczej transakcji wynosi 515$ i jest o 3,43 większa od średniej straty, która wynosi 150$.

Istotnym parametrem strategii jest również ilość transakcji stratnych z rzędu. Ciąg 17 strat powinien być wzięty pod uwagę przy ustalaniu zasad zarządzania kapitałem. Maksymalne ryzyko w tej strategii, jakie sugerujemy Klientom, nie powinno przekraczać 1%. Przy takiej wielkości podejmowanego ryzyka, drawdowny powinny być stosunkowo łatwe do zaakceptowania.

 

Hipotetyczne roczne wyniki strategii liczone dla jednego kontraktu.

2007 2008 2009 2010 2011
Total trades (ilość transakcji): 168 199 206 219 207
Winning pct. (skuteczność): 27,38% 29,65% 32,52% 27,40% 31,40%
Average win (średni zysk): 328 $ 549 $ 632 $ 487 $ 520 $
Average loss (średnia strata): -94 $ -157 $ -194 $ -141 $ -160 $
Payout ratio: 3,51 3,49 3,26 3,46 3,25
Profit factor: 1,32 1,47 1,57 1,31 1,49
Average trade: 22 $ 52 $ 75 $ 31 $ 54 $
Largest loss (największa strata): -174 $ -417 $ -1 374 $ -424 $ -429 $
Profit (zysk): 3 672 $ 10 370 $ 15 410 $ 6 868 $ 11 095 $

 

Analiza wyników historycznych z zarządzaniem kapitałem:

Poniższe wyniki strategii w poszczególnych latach oraz krzywa kapitału zostały obliczone na podstawie hipotetycznych wyników transakcji z okresu od  01.01.2007 do 31.12.2011. Wielkość ryzyka w każdej transakcji wynosiła 1% całości kapitału (100 000$).

 

 

Na powyższej krzywej kapitału w drugiej połowie 2008 widać najgłębszy i najdłuższy drawdown, który wystąpił w ciągu pięciu analizowanych lat. Przy ryzyku w pojedynczej transakcji równym 1%, obsunięcie kapitału wyniosłoby około 16%.

 

Hipotetyczne roczne wyniki strategii liczone dla kapitału początkowego 100 000$.

2007 2008 2009 2010 2011
Total trades (ilość transakcji): 168 199 206 219 207
Winning pct. (skuteczność): 27,38% 29,65% 32,52% 27,4% 31,40%
Average win (średni zysk): 1 312 $ 2 991 $ 5 572 $ 6 929 $ 10 708 $
Average loss (średnia strata): -377 $ -876 $ -1 692 $ -1 995 $ -3 263 $
Payout ratio Payout ratio: 3,48 3,42 3,29 3,47 3,28
Profit factor: 1,31 1,44 1,59 1,31 1,50
Average trade: 85 $ 271 $ 670 $ 450 $ 1 124 $
Largest loss (największa strata): -696 $ -2 499 $ -9 618 $ -5 936 $ -8 747 $
Profit (zysk): 14 308$ 53 898 $ 138 119 $ 98 580 $ 232 592 $
Capital accumulated (kapitał): 114 308 $ 168 206 $ 306 325 $ 404 905 $ 637 497 $
Avg. # of bars in trade: 0,01 0,04 0,04 0,02 0,04
% increase (wzrost): 14,31 % 47,15% 82,11% 32,18 % 57,44 %

 

Ważne informacje:

Sygnały są wysyłane od niedzieli do czwartku w godzinach wieczornych (do 23:30 czasu polskiego). Subskrybent powinien złożyć odpowiednie zlecenie w swoim biurze maklerskim w ciągu godziny od otrzymania sygnału. Przy składaniu zlecenia należy uwzględnić ewentualny spread właściwy dla konkretnego brokera.

Sygnał jest ważny tylko w ciągu jednego dnia. Jeśli transakcja nie zostanie otwarta, należy anulować zlecenie na rynku.

Strategia FOREX jest oparta na krótkim stop losie. Sprawdź czy masz jakiekolwiek ograniczenia u swojego brokera odnośnie ustawiania zleceń oczekujących blisko aktualnej ceny rynkowej.

Dotyczy inwestorów na rynku kontraktów terminowych: sygnały są generowane na barach dziennych trading hours.

Sugerowane maksymalne zaangażowanie kapitału: 1%

Sugerowany minimalny okres subskrypcji: 12 tygodni

Przykład sygnału dla strategii FOREX.

 

Informacje dodatkowe:

Przed zakupem subskrypcji sygnału dokładnie przeczytaj i zrozum cały opis strategii. Odpowiedz sobie na pytanie czy spełnia ona Twoje oczekiwania i czy będziesz w stanie ją realizować? Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie rozumiesz czegoś, potrzebujesz wyjaśnień, skontaktuj się z nami.

Grając na giełdzie lub rynku FOREX musisz być świadomy ryzyka ponoszonego przy tego rodzaju inwestycjach. Upewnij się, że Twoja sytuacja finansowa pozwala Tobie na utratę części lub całego zainwestowanego kapitału. Dla własnego dobra i bezpieczeństwa bezwzględnie przestrzegaj zasad zarządzania kapitałem (artykuł o zarządzaniu kapitałem możesz przeczytać tutaj). Wszystkich subskrybentów zachęcamy również do przeczytania naszego artykułu pt.: „Jak skutecznie korzystać z sygnałów?”.

Zdecydowanie rekomendujemy trading w oparciu o nasze sygnały na regulowanym rynku giełdowym. Jeśli jednak nie masz takiej możliwość, rozważ możliwość korzystania z usług wysokiej jakości brokerów typu ECN. Strategie, które oferujemy są dokładnie przetestowane i sprawdzone pod kątem ich wykorzystania na realnym rynku. Musisz być jednak świadomy, że wyniki mogą się różnić w zależności od brokera, z którego korzystasz. Wpływ na ostateczny rezultat strategii mają między innymi takie czynniki, jak: szybkość realizowania zleceń przez brokera, poślizgi, wielkość depozytów zabezpieczających, ograniczenia przy ustawianiu zleceń oczekujących typu stop oraz limit. W interesie Subskrybenta jest wybór biura maklerskiego oferującego usługi wysokiej jakości, które umożliwią skuteczne realizowanie naszej strategii.

 

Przydatne informacje:

Pytania i odpowiedzi – wszystko na temat subskrypcji sygnałów

Regulamin

Polityka realizacji zamówień

 

Pamiętaj: Your job as Professional Trader is to follow your rules!